Las imágenes y vídeos pueden haberse capturado en condiciones de mercado favorables y se muestran solo a título ilustrativo. No representan resultados típicos ni garantizan rendimientos futuros.
VWAP con desviaciones y anclajes que sí usas
La VWAP es el precio medio ponderado por volumen: dónde se ha cruzado de verdad el negocio del día. Sirve como referencia de valor y como imán en las sesiones de rango. Hara VWAP la implementa con lo que hace falta y sin lo que sobra.
Además de la de sesión, puedes anclar una VWAP a cualquier punto del gráfico con un clic: la apertura de Nueva York, un dato macro, el máximo de la semana. La media desde ese evento suele decir más que la media del día entero.
Hasta tres desviaciones estándar a cada lado. En días de rango marcan los extremos de la rotación; en días de tendencia, la primera banda funciona como zona de continuación.
Signal_VWAP: 1 = precio sobre VWAP · -1 = bajo VWAPSignal_Banda: número de la banda tocada (1, 2 o 3, con signo) Estas señales permiten usar el indicador como capa de validación dentro de tus propias estrategias o combinarlo con Shogun Confluence y Samurái Auto.
No compras un archivo y te apañas. Compras la herramienta y el camino para usarla.
Un solo pago. Sin cuotas mensuales, sin renovaciones anuales y sin fecha de caducidad. La clave llega a tu email en cuanto se confirma el cobro.
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Cómo se configura, qué significa cada aviso y cómo se lee en directo. Sin teoría de relleno: la configuración que usamos nosotros.
Cómo adaptar el indicador a las reglas de tu mesa: pérdida diaria, drawdown estático o dinámico, horarios y días mínimos.
Si te atascas instalando o configurando, escribes y te contestamos. De por vida, no durante los primeros 30 días.
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Marca absorciones, desequilibrios y agotamiento de papel en el momento en que ocurren, antes de que el precio reaccione.
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