Plan de trading:
si no está escrito, no existe
Todo el mundo dice tener un plan. Casi nadie puede enseñarlo. Un plan de trading no es una intención: es un documento con reglas que se cumplen o se incumplen, y eso es exactamente lo que lo hace útil.
Para qué sirve realmente
Un plan no mejora tus entradas. Hace otra cosa más valiosa: convierte tus decisiones en datos. Sin reglas escritas no puedes saber si una mala racha viene del mercado o de que te las estás saltando.
El segundo efecto es más inmediato: reduce el número de decisiones que tomas en caliente. Cada decisión tomada con el mercado abierto es una oportunidad de equivocarse; cada decisión tomada el domingo por la tarde es una regla.
Las siete partes de un plan
1. Qué opero
Un instrumento. Dos como mucho. Cada mercado tiene su ritmo, su horario bueno y su volatilidad típica, y aprender eso lleva meses.
2. Cuándo opero
Franja horaria concreta. «Cuando pueda» no es un horario: es la garantía de operar en las horas peores.
3. Qué busco
Los setups, descritos con condiciones comprobables. Aquí está el 80 % del trabajo y el 90 % de lo que la gente se salta.
4. Cuánto arriesgo
Riesgo por operación, pérdida diaria máxima y número máximo de operaciones.
5. Cuándo salgo
Stop, objetivo, gestión de parciales y qué hacer si el precio se queda parado.
6. Qué me saca del mercado
Los criterios de no operar: dato macro, spread anormal, día de vencimiento, haber dormido tres horas.
7. Cómo lo reviso
Cuándo miras los números y qué decides con ellos.
Cómo se define un setup
Un setup mal definido suena así: «entro cuando el precio rompe con fuerza». ¿Qué es fuerza? ¿Ruptura de qué? ¿En qué marco?
Un setup bien definido suena aburrido, y esa es la señal de que sirve:
«Largo en MNQ, entre las 15:30 y las 17:00. El precio debe estar por encima del VWAP. Debe entrar en una zona de demanda con nota ≥ 70. Debe aparecer absorción compradora en la zona. Stop bajo el mínimo de la zona; objetivo, el máximo del día previo. Riesgo 0,5 %.»
Con ese nivel de detalle puedes contar cuántas veces apareció, cuántas funcionó y si lo estás cumpliendo. Con «rompe con fuerza» no puedes contar nada.
Las reglas de riesgo
Son las únicas que no se negocian nunca, y por eso van escritas con números:
- Riesgo por operación: X €, no «poco».
- Pérdida diaria: Y €, y al tocarla se cierra la plataforma.
- Máximo de operaciones al día: un número.
- Tras dos pérdidas seguidas: pausa de veinte minutos.
- Al 80 % del objetivo mensual: reducir tamaño a la mitad.
La revisión semanal
Media hora el fin de semana, con tres preguntas y ninguna más:
- ¿Cumplí las reglas? Se responde con un porcentaje, no con una sensación.
- ¿Qué operación fue la peor y por qué? La peor no es la que más perdió: es la que menos debería haber existido.
- ¿Cambio algo? Como mucho una cosa, y con al menos treinta operaciones detrás que lo justifiquen.
Revisar cada día es contraproducente: el ruido diario no contiene información y sí mucha emoción.
Plantilla para copiar
Copia esto en un documento, rellénalo y tenlo abierto mientras operas. No hace falta nada más sofisticado.
- Instrumento: ______
- Horario: de ____ a ____
- Setup A: condición 1 · condición 2 · condición 3 → entrada / stop / objetivo
- Setup B: ______
- Riesgo por operación: ____ €
- Pérdida diaria máxima: ____ €
- Máximo de operaciones: ____
- No opero si: ______
- Reviso: los ______ a las ______
Un plan que cabe en una página y se cumple vale infinitamente más que uno de veinte que solo se lee una vez.
Preguntas frecuentes
Como mucho una vez al mes, y siempre con datos: al menos treinta operaciones registradas que justifiquen el cambio. Cambiarlo tras dos días malos es la forma más eficaz de no tener nunca estadística de nada.
Sí, pero empieza con uno. Dominar un solo patrón en un solo instrumento y una sola franja horaria da más resultado que perseguir cinco a medias.
Debe ser el mismo, precisamente para que el simulado signifique algo. Lo que cambia es la presión, y por eso conviene pasar a real con el tamaño mínimo aunque el plan permita más.
Fuentes y lecturas
- Requisitos de consistencia y días mínimos publicados por mesas de fondeo de futuros.